Индекс относительной силы.
Индекс относительной силы (в таблице 3.2 обозначается как RSI) подробно описан в разделе 2.10, а здесь рассмотрено применение индикаторов с разными периодами расчёта (9 и 14 дней) в качестве механической торговой системы в конкретном периоде времени. Все результаты завершённых сделок (покупка+продажа) находятся в табл. 3.17 и 3.18.
Сигналами индикатора, использованными для сделок, были:
· покупка – пересечение линией индикатора ближайшего уровня (30; 50 и 70) снизу вверх;
· продажа – пересечение линией индикатора ближайшего уровня (30; 50 и 70) сверху вниз.
Такие сигналы как расхождение максимумов/минимумов индикатора с ценами и любые его движения в зонах перекупленности (выше 70) и перепроданности (ниже 30) мною не учитывались.
RSI
-9.
Результаты применения 9-дневного индекса относительной силы в качестве торговой системы показывают неплохой доход: размер полного капитала к вложенному – 367,25%, внутренней нормы доходности – 91,47%, чистой современной стоимости – 1500,58. Общая прибыль (5925,3) здесь не очень высокая, да и уменьшена повышенными общими убытками (-3252,79), а в сочетании с малой долей прибыльных сделок (39,47%) они дают низкие средние значения на 1 сделку, как по прибыльным (395,02), так и по убыточным (-141,43).
Доходы 9-дневного RSI по отдельным трендам (табл. 3.4) показывают, что на бычьих и медвежьих трендах он работает неважно. В отношении Системы-максимум индикатор имеет минимальные значения на трендах 7 и 9 (651,29 и 158,24 соответственно), а на остальных посредственные.
Таблица 3.17.
Индекс относительной силы (9-дневный)
|
дата покупки |
цена покупки |
количество акций |
остаток денег |
дата продажи |
цена продажи |
доход |
полный капитал |
рисунок 3.13. Индекс относительной силы (RSI-9).
RSI
-14.
Результаты применения 14-дневного индекса относительной силы в качестве торговой системы показывают хорошую прибыль: размер полного капитала к вложенному – 462,49%, внутренней нормы доходности – 114,83%, чистой современной стоимости – 2149,06. Хотя общая прибыль (5246,18) здесь тоже не очень высокая, но и общие убытки небольшие (-1621,26). В сочетании с малой долей прибыльных сделок (40,74%) получаются низкое среднее значение на 1 прибыльную сделку (476,93) и минимальное среднее значение на 1 убыточную (-101,33).
Доходы 14-дневного RSI по трендам (табл. 3.4) в отношении Системы-максимум нестабильны. Посмотрим по бычьим: если на 7 тренде прибыль приближается к максимальной (1278,32), то на 5 тренде она является минимальной (2093,91) среди всех индикаторов. А на медвежьих трендах (3, 6 и 8) полученные результаты стремятся к максимальным (-43,94; 258,49 и -625,28 соответственно).
Таблица 3.18.
Индекс относительной силы (14-дневный)
|
дата покупки |
цена покупки |
количество акций |
остаток денег |
дата продажи |
цена продажи |
доход |
полный капитал |
О применении индекса относительной силы в качестве простейшей механической торговой системы выводы такие:
· в анализируемом периоде индикаторы ведут себя бессистемно – у 9-дневного нет каких-либо типов трендов, на которых он имел бы стабильные результаты, а у 14-дневного только на медвежьих трендах стабильно хорошие;
· индикатор с 14-дневным периодом расчёта показал лучшую, чем с 9-дневным, прибыль, и использовал для этого меньшее количество сделок;
· несмотря на небольшую прибыль, относительно других индикаторов, она довольно высокая в сравнении с другими способами получения дохода, доступными частному инвестору.
рисунок 3.14. Индекс относительной силы (RSI-14).