Система направленного движения.

Система направленного движения (в таблице 3.2 обозначена как DMS-14) подробно описана в разделе 2.10. Здесь же рассматривается её применение в качестве механической торговой системы в конкретном периоде времени. Все результаты завершённых сделок (покупка+продажа) находятся в табл. 3.16.

Сигналами, использованными для сделок, были:

· покупка – пересечение линией индикатора +DI (сплошная линия) линии индикатора -DI (пунктирная линия) снизу вверх;

· продажа – пересечение линией индикатора +DI (сплошная линия) линии индикатора -DI (пунктирная линия) сверху вниз.

Соприкосновение линий индикаторов без пересечения как сигнал не учитывалось. Период расчёта обоих индикаторов – 14 дней.

Механическая торговая система на основе направленного движения показала следующие результаты: размер полного капитала к вложенному – 354,9%, внутренней нормы доходности – 88,23%, чистой современной стоимости – 1416,5. Хотя общие доходы (3431,52) от использования системы меньше чем у всех остальных индикаторов, но и общие убытки (-882,49) находятся на минимальном уровне. Достигнутая системой направленного движения доходность получена с помощью небольшого количества сделок (11), что очень хорошо для непрофессионального инвестора.

Анализ по отдельным трендам не проводился из-за довольно сильного запаздывания сигналов относительно разворотных точек. Но визуально график показывает, что система направленного движения захватывает почти полностью все тренды, на которых нет резких и относительно глубоких движений цен.

Общие выводы о применении системы направленного движения такие:

· в анализируемом периоде система всегда хорошо работает после некоторого периода консолидации цен;

· во время резких ценовых прорывов следует воздерживаться от её применения;

· несмотря на невысокий доход, относительно других индикаторов, он значительно выше альтернативных способов вложения средств, доступных частному инвестору.

Таблица 3.16.

Система направленного движения

рисунок 3.12. Система направленного движения (Dms-14).