Применение отдельных индикаторов технического анализа для работы на фондовом рынке.
· Размер дохода, который записан в соответствующей графе, определяется как разность цены продажи и цены покупки умноженной на количество купленных акций.
Некоторые одинаковые индикаторы, но с разными периодами расчёта, также сравнивались между собой по доходности.
Затем проведён анализ по применению индикаторов на различных трендах (табл. 3.3 и 3.4) для выявления наиболее прибыльных (на бычьих и боковых трендах) и наименее убыточных (на медвежьих трендах) из них. На основе анализа составлена Система-максимум, которая состоит из максимальных значений по трендам, и с которой сравниваются индикаторы.
Выбраны тренды, продолжительностью не менее одного месяца и не более полугода. Они выделены на графиках дневных цен (рис.3.1-3.14) и обозначены цифрами и значками:
· «бык» – растущий (бычий) рынок, тренды №2, 5, 7, 9;
· «медведь» – падающий (медвежий) рынок, тренды №3, 6, 8;
· «стрелка вправо» – боковой тренд, интервалы №1, 4.
Стрелками «вверх» обозначены дни покупки, а стрелками «вниз» – дни продажи.
Периоды расчёта индикаторов применяются в соответствии с числовой последовательностью Фибоначчи или близкие к ней, но при условии, что период расчёта индикатора можно менять или он не был установлен разработчиком.
Таблица 3.1.
Результаты применения индикаторов
Показатель |
SMA (5+8) |
EMA (5+8) |
WeMA (5+8) |
TMA (5+8) |
WaMA (5+8) |
MACD-9 |
MACD-13 |
Сделок всего |
26 |
11 |
22 |
28 |
5 |
16 |
13 |
Из них прибыльных |
14 |
6 |
12 |
14 |
3 |
6 |
6 |
Доля прибыльных |
53,85% |
54,55% |
54,55% |
50,00% |
60,00% |
37,50% |
46,15% |
Полный капитал к вложенному |
580,02% |
557,90% |
555,26% |
620,12% |
443,18% |
339,24% |
398,39% |
Максим. прибыль по 1 сделке |
2286,18 |
1953,17 |
1475,87 |
2178,54 |
3067,11 |
1783,10 |
1550,50 |
Максим. убыток по 1 сделке |
-1297,76 |
-488,51 |
-557,78 |
-639,32 |
-507,43 |
-914,25 |
-774,89 |
Прибыль всего |
8339,67 |
5982,98 |
6749,89 |
8058,44 |
4032,19 |
6251,44 |
5579,28 |
Убыток всего |
-3539,47 |
-1403,98 |
-2197,32 |
-2857,26 |
-600,43 |
-3859,06 |
-2595,41 |
Средн.доход на 1 прибыльную сделку |
595,69 |
997,16 |
562,49 |
575,60 |
1344,06 |
1041,91 |
929,88 |
Средн.убыток на 1 убыточную сделку |
-294,96 |
-280,80 |
-219,73 |
-204,09 |
-300,22 |
-385,91 |
-370,77 |
IRR |
140,55% |
135,92% |
135,36% |
148,71% |
110,30% |
84,03% |
99,41% |
NPV |
2949,299 |
2798,69 |
2780,69 |
3222,32 |
2017,538 |
1309,84 |
1712,58 |